מפגש מסחר אוטומטי


כנס סוחרים

שלום חברים,

ב 30.10 חברת Real-Forex עורכת הרצאות של 3 שעות בנושא מסחר אוטומטי במט"ח.

כחלק מהנושאים בהרצאה יהיו:
מהו מסחר אוטומטי?
איך מסננים את הרובוטים הרבים הנמכרים ברשת?
אפשריות מסחר של חצי אוטומטי ואוטומטי
בניית כלי אוטומטים לתוכנת מטה טריידר4
ועוד ועוד..

מנסיוני הרצאות כאלה מעניינים מאוד וחושפים אותך לתחומים נוספים שלא הכרת.

 

לעוד פרטים ולהרשמה לכנס

 

 

"השעה הלימודית" עם משה שלום – ניתוח נכס

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

שבוע המסחר עוד לא החל וזה הזמן לשיעור לימודי קצר. צפו במשה שלום, ראש מחלקת המחקר של FXCM ישראל וסוחר בעל ותק של 30 שנה בשוק, מנתח נכס לדוגמה. בהצלחה!

רוצה לפתוח חשבון ב FXCM?

קרא פרטים נוספים על FXCM

ליצירת קשר עם FXCM

"השעה הלימודית" עם משה שלום – רמות תמיכה והתנגדות

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

מדי רביעי ב-19:00 בערוץ ההשקעות Iic.tv מקדיש משה שלום תוכנית לנושא לימודי. בשבוע שעבר הסביר משה כיצד מייצרים רמות תמיכה בהתנגדות באמצעות אינדיקטור בשם Price Channel במטה-טריידר. צפו בקטע מתוך התוכנית.

רוצה לפתוח חשבון ב FXCM?

קרא פרטים נוספים על FXCM

ליצירת קשר עם FXCM

מהן רמות פיבוט ואיך משתמשים בהן?

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

רמות פיבוט הן רמות מחיר בעל חשיבות טכנית התורמות לקבלת ההחלטות של הסוחר הטכני. רמות הפיבוט הנפוצות ביותר המשמשות את הסוחרים הן רמות פיבוט יומיות. כדי לחשב רמת פיבוט יומית, עליכם לחבר את מחיר השיא, מחיר השפל ושער הנעילה של יום האתמול, ולחלק את הסכום המתקבל לשלוש. זוהי למעשה רמת הציר של יום המסחר הנוכחי.

ראו את הדוגמה הבאה בגרף של ה-CADCHF.

השיא של של הנר המסומן הוא 0.8925, השפל הוא 0.8795, ומחיר הנעילה הוא 0.8865. לאחר שחיברנו את שלושת הערכים הללו וחילקנו בשלוש קיבלנו 0.8861, וזה יהיה רמת הפיבוט היומית עבור הנר הבא.

רמות פיבוט עשויות להוות תמיכה או התנגדות ולהוות נקודות אפשריות לפריצה והיפוך. סוחרים המשתמשים ברמות ציר בדרך כלל יחפשו למכור את הצמד כאשר הצמד שובר מתחת לרמת הציר או לקנות כאשר הצמד פורץ מעל רמת הציר.

בחבילת הגרפים בתחנת המסחר תוכלו להציג את רמות הפיבוט היומיות באופן אוטומטי. תוכלו למצוא זאת בתפריט האינדיקטורים, בקטגוריית Moving Averages.

ההבדל בין קו מגמה שניתן לסחור עליו למשענת קנה רצוץ

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

כאשר אנו נכנסים לעסקאות על בסיס קו מגמה, חשוב מאוד לוודא כי קו המגמה הינו בעל תוקף חזק. ניתן לחבר כל שתי נקודות על ידי קו, ועל כן רק בפעם השלישית שבה השוק בוחן ומכבד את קו המגמה אזי הוא בעל תוקף ממשי וניתן לסחור עליו.
הביאו בגרף המצורף, AUDCAD ל-4 שעות.

הנקודה הראשונה היא מוצא הקו, והיא נקודה שרירותית על הקו. גם הנקודה השנייה היא נקודה שרירותית על הקו, שהרי בין כל שתי נקודות ניתן למתוח קו. זוהי התחלה, אבל עדיין לא ברור אם השוק מתייחס לקו הזה כרמה טכנית משמעותית. רק אם נמצא קו מגמה המחבר שלוש נקודות, נדע שמדובר בקו מגמה ממשי – ועליו נוכל לבסס טרייד בעל סיכויי הצלחה לא רעים.

אז היכן להיכנס לטרייד? כבר בנקודה השלישית מזדמנת לנו ההזדמנות הראשונה להיכנס. אם השוק לא ינעל מתחת לקו (במגמה עלייה) או מעליו (במגמת ירידה) נוכל להיכנס לשוק עם פתיחתו של הנר הבא לאחר בחינת הקו. את הסטופ נציב מתחת לקו המגמה במגמת עלייה או מעל לקו המגמה במגמת ירידה.

והנה, בדוגמה שבגרף, לאור העובדה כי מדובר במגמת עלייה, אנחנו מחפשים הזדמנויות ללונג. בכל פעם שהשוק נסוג אל קו המגמה, זוהי הזדמנות עבורנו. בכל פעם, החל מהנקודה השלישית בקו, אנחנו נוכל להיכנס בלונג לאחר שהצמד מוצא תמיכה בקו התמיכה העולה (תמיד חובה להמתין לנעילה).

מה עדיף – מתנד "מהיר" או "איטי"?

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

אחד המפתחות החשובים ביותר בשימוש באינדיקטור כלשהו הוא הגדרת תקופות. האם כדאי להתבסס על ברירת המחדל של האינדיקטור או "לכוונן" אותו?

ככלל, ככל שאנו מגדילים את מספר התקופות של האינדיקטור, כך האינדיקטור נהיה פחות רגיש לתנועת המחיר, וזאת מאחר שהוא מחשב את נוסחאותו (ממוצע כלשהו) על פני מספר רב יותר של תקופות. בפועל, אנחנו "מאטים" אותו. כאשר אנחנו מקטינים את מספר התקופות, האינדיקטור הופך להיות רגיש יותר לתנועת המחיר, וזאת מאחר שהוא מחשב את נוסחתו על פני מספר מצומצם יותר של תקופות. במקרה כזה, אנחנו למעשה "מאיצים" אותו.


הבה נבחן את העיקרון הזה על גרף של ה-EURCAD שבו הצבנו מתנד RSI.

ה-RSI נותן איתות קנייה כאשר הוא צונח מתחת ל-30 (מכירת-יתר) ואז נועל מעל 30. איתות מכירה מתקבל כאשר הוא חורג מעל 70 (קניית-יתר) ואז נועל מתחת 70. ה-RSI הראשון שאתם רואים על הגרף מוגדר על פי ברירת המחדל, כלומר 14 תקופות. על בסיס העיקרון שהצגנו, התקבלו 6 איתותי קנייה או מכירה (מוקף בעיגולים שחורים). בגרסה השנייה קיצרנו את מספר התקופות ל-9. כפי שניתן לראות, במקרה זה המתנד גילה רגישות גבוהה יותר ובעקבות כך התקבלו מספר רב יותר של איתותי מכירה וקנייה – 10.

כאשר משווים את האיתותים לתנועת המחיר בגרף עצמו, אנו רואים כי חלק מהאיתותים אכן היו מוצלחים ושיקפו שינוי בתנועת המחיר, ואילו איתותים אחרים ביטאו לא יותר מאשר פרכוס קצר טווח בתנועת המחיר, כלומר איתותי שווא.

בגרסה האחרונה הגדלנו את מספר התקופות של ה-RSI ל-25 תקופות, ובעקבות כך אנחנו רואים שה-RSI לא הפיק ולו איתות אחד במהלך תקופת הזמן. אם וכאשר יופיע איתות בגרסה זו הוא יהיה בעל רמת מהימנות גבוהה הרבה יותר לעומת הגרסאות האחרות, שבהן מספר התקופות הוגדרו ל-9 ו-14.

לאור כל זאת, כאשר סוחר משתמש במתנד כלשהו עליו להגדיר את מספר התקופות בהתאם לסגנון המסחר שלו וניהול הכספים שלו. עליכם פשוט לנסות ובניסוי וטעייה להבין מה הנוסחה הטובה ביותר עבורכם.

עבור סוחרים לטווח ארוך יותר מוטב לבחור במספר גבוה יותר של תקופות זמן. הדבר יפיק מספר נמוך יותר של איתותים, אולם כל איתות יהיה בעל רמה גבוהה יותר של מהימנות (ממש כמו ששימוש בגרף לטווח זמן ארוך יותר הוא מהימן יותר מאשר גרף לטווח זמן קצר יותר). לחילופין, סוחרים לטווח זמן קצר יותר יוכלו לבחור מספר תקופות מצומצם יותר. הדבר יפיק יותר איתותי מסחר, אולם מהימנים פחות.

ניתוח טכני

אנשים טועים בנוגע למהות של ניתוח טכני – ולכן אסביר במאמר את כוונת המונח .

ניתוח טכני – התיאוריה

ניתוח טכני – זוהי תיאוריה (משום שלא ניתן להוכיח או להפריכה)  המרמזת על קשר מתמטי וסטטיסטי בין ההיסטוריה של המנייה

להתנהגותה העתידית, לניתוח הטכני ישנם הרחבות כמו קווי מגמה,רמות תמיכה והתנגדות.תיקוני פיבונאצ'י ומונחים נוספים

שצריכים לתת למשקיע כלי – כדי "לחזות את העתיד" . החזייה של העתיד הינה אשלייה ותו לא, מה שעוזר למשקיע היא לא תורת הניתוח הטכני

אלא פיתוח אסטרטגיות מדויקות באמצעות השיטה . ניתן דוגמא לאסטרטגיה כזאת :

1. שימוש בממוצעים נעים – נניח כי כאשר גרף המחירים חוצה את ממוצע נא 13 כלפי מעלה – זוהי הוראת קנייה. וכן הפוך – כאשר יש חצייה מטה של הממוצע הנע אז אנו צריכים למכור את הנייר.
2. שימוש בפריצת רמות תמיכה והתנגדות – ברגע שגרף המחירים פורץ את רמת ההתנגדות האחרונה – אז אנו נכנסים לעיסקת לונג וכן הפוך – ברגע שיש פריצה של רמת תמיכה משמעותית אנו נכנסים לשורט .

אינני טוען שאלו אסטרטגיות שעובדות – אך עדיף לפעול לפי אסטרטגיה ברורה ומוגדרת מאשר לקנות ולמכור מנייה באופן שרירותי לפי אחד הכלים מתוך אלפים שבתורת הניתוח הטכני .

ניתוח טכני – העתיד

בזמן האחרון יותר רובוטים ומסחר אוטומטי פועלים לפי שיטת הניתוח הטכני – מה שמשאיר את המנתח הטכני הפשוט הרבה מאחור מהמון סיבות עיקריות :

1. המנתח הטכני פועל באיחור רב לאחר שהמערכות האוטומטיות פועליות .
2. במקרה הטוב – הסוחר הטכני הידני מבצע פעולה אחת נכונה בעוד שהמערכת האוטומטית הספיקה לבצע עשרות ובכך להקטין בצורה משמעותית את סיכון העיסקה .

תוכנת ניתוח טכני

כלי עזר חיוני למשקיע – הוא תוכנת הניתוח הטכני שבעזרתו מחליט המשקיע האם להיכנס לעיסקה או לא, בתוכנה תוכל למצוא מאות כלי עזר שמבוססים על מתמטיקה וסטטיסטקה
ולמעשה מעניקים כלים יחודיים שלא היו לפני מספר שנים היום ניתן להוריד תוכנת ניתוח טכני לגמרי בחינם מאתר FXG .
בתוכנה תמצא גם מאפיינים  ויזואליים מוחשים שתורמים למשקיע ולמנתח הטכני .

ניתוח טכני – ניהול סיכונים

למעשה ניהול הסיכונים,כלומר יחס רווח והפסד הוא מרכיב מובנה בתוך תורת הניתוח הטכני, המשקיע טרם כניסתו לעיסקה צריך לקחת בחשבון את כל הפרמטרים ולהחליט האם הסיכון של העיסקה משתלם וכן האם בתוחלת הפעולה הספציפית הינה חיובית .

הירשם והורד חינם את המדריך השלם ניתוח טכני וקבל 14 שיעורים יחודיים.