המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM
בעוד התנודתיות בשוקי המניות מרקיעה שחקים, ניתן למצוא כיסים ונכסים שבהם המטבעות נעים ללא כיוון מובהק, בתוך טווח מחיר. כאשר השוק נע ללא כיוון מגמתי מובהק אלא בתוך טווח אני נוקט בשיטה הקרויה שיטת JW Ranger למסחר בטווח, העוזרת לנו לנצל הזדמנויות מסחר בתנאי שוק שכאלה. זוהי שיטה למסחר יומי, כאשר העסקאות נפתחות ונסגרות בתוך פרק זמן של 24 שעות. השיטה מנפיקה איתות כניסה כל 1-2 ימי מסחר ומתבססת על גרף ל-15 דקות.
השבוע נכונו לנו מספר אירועי סיכון משמעותיים. התנודתיות עשויה ליצור טווחי מחיר רחבים והזדמנויות מסחר בהתבסס על אסטרטגיית JW Ranger. הבה נדגים זאת על הצמד המצטלב AUDNZD.
עקרונות האסטרטגיה:
מוטב לנקוט באסטרטגיה הזאת כאשר השוק נע ללא כיוון מגמתי ברור. פירוש הדבר הוא שהמחיר תחום בין רמות התנגדות ותמיכה חזקות שאפשרות הפריצה מתוכן היא נמוכה יחסית. בדרך כלל אנו עדים לתנאי שוק שכאלה בזמן יום המסחר באסיה, במהלך שעות הלילה בישראל. השבוע צפויים לא מעט פרסומים כלכליים, ובראשם החלטת הריבית של הבנק של אירופה ביום חמישי ודוח התעסוקה בארצות הברית ביום שישי בצהריים. ייתכן שלקראת הפרסומים הללו השווקים יעדיפו לדשדש במקום, וזה יספק לנו הזדמנות ליישם את השיטה.
השיטה כאמור מתבססת על גרף ל-15 דקות או על גרף לשעה. האסטרטגיה נשענת על סטיות במתנד ה-CCI (Commodity Channel Index), כאשר רמת ה-input מוגדרת ל-14. את הסטופ מציבים 20-25 פיפסים במרחק משער הפתיחה ואת יעד הרווח מציבים בדרך כלל גם כן במרחק של 25 פיפסים, מה שמניב יחס סיכון-רווח של 1 ל-1. כאשר סוחרים על בסיס יומי, קשה למצוא סט-אפים רבים עם סטופ אשר מצד אחד הינו רחב דיו כדי לספק מרחב נשימה ומאידך אינו מהווה סיכון רב מדי ביחס לתיק. יחס סיכון-רווח של 1 ל-1 אינו אידיאלי, ואולם לאסטרטגיה של מסחר תוך-יומי זהו יחס סיכון-רווח ריאלי.
תנאים לקנייה

1. ראשית עליך לזהות את רמות התמיכה בגרף שלך. אני השתמשתי ברמות פיבו´ בגרף להלן כדי למפות את התמיכה.
2. המתן עד שהמחיר יקבע שפל נמוך יותר בקרבת אזור התמיכה, בעוד מתנד ה-CCI יוצר שפל גבוה יותר. זוהי למעשה "סטייה" בין המתנד למחיר.
3. פתח עסקת לונג כאשר ה-SSI עולה מעל -100.
4. הצב סטופ בערך 10 פיפס מתחת לשפל.
5. הצב את יעד הרווח במרחק השקול למרחק של הסטופ, כדי ליצור יחס סיכון-רווח של 1 ל-1.
תנאים למכירה

1. ראשית עליך לזהות את רמות ההתנגדות בגרף שלך. בגרף שלהלן אזור זה מסומן בקו אופקי ירוק.
2. המתן עד שהמחיר יקבע שיא גבוה יותר בקרבת אזור התמיכה, בעוד מתנד ה-CCI יוצר שיא נמוך יותר. זוהי למעשה "סטייה" בין המתנד למחיר.
3. פתח עסקת שורט כאשר ה-SSI עולה מעל 100.
4. הצב סטופ בערך 10 פיפס מתחת לשיא.
5. הצב את יעד הרווח במרחק השקול למרחק של הסטופ, כדי ליצור יחס סיכון-רווח של 1 ל-1.
בחירת הצמד
בחירת הצמד הנכון ליישום השיטה הינה חשובה לא פחות מיישום השיטה עצמה. שקול בקפידה את בחירת הצמד. חפש צמד שרמת התנודתיות בו נמוכה והוא נע בקצב חילזון. אחד הצמדים שמהווים מועמד אופייני לשיטות מעין אלה הוא ה-AUDNZD. מדובר בשתי כלכלות דומות הממוקמות באותו אזור גיאוגרפי. לפיכך, הצמד נוטה לגלות שיווי משקל יחסי. תוכל למצוא צמדים נוספים בעלי אופי זה.